Връзката между Ник Кейв и Пи Джей Харви започва докато снимат клипа на дуетното им парче „Henry Lee“ (1995) – стара фолк песен, която австралиецът пипва леко в по-модерен аранжимент.
Няколко месеца по-късно историята завършва с два от най-великите им албуми „The Boatman’s Call“ и „Is This Desire?“.
Ник Кейв разказва, че видеото „Henry Lee“ е снимано без никаква предварителна подготовка и по това време не се е познавал добре с Пи Джей Харви, но тогава са се открили.
Пи Джей Харви, или по-скоро краят на отношенията му с нея, е едно от най-силните му вдъхновения.
„Бих направил всичко за да има добра песен. Дори да се замеся в катастрофална връзка. Любовта умира, изкуството остава“, споделя Кейв.
Смята се, че парчетата му „West Country Girl“, „Black Hair“ и „Green Eyes“ са вдъхновени от Пи Джей Харви.
За връзката им не се знае много, но след нея и двамата са опустошени и влизат в тежка депресия.
Ник Кейв затъва в хероина, а Пи Джей Харви започва терапия, твърди, че ще напусне музикалната индустрия и ще работи като сестра, но в крайна сметка се усамотява и пише „Is This Desire?“.
Самата тя го смята за най-добрия в кариерата й.
